بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی
نویسنده سعدی باسی
استاد راهنما محمد قهرمان زاده اسماعیل پیش بهار
سال انتشار 1394

چکیده

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت های بازار منعکس می شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی ها و لبنیات و تخم پرندگان در ایران می باشد. بدین منظور از مدل های خانواده garch با استفاده از داده های شاخص قیمت ماهانه مصرف کننده از فروردین 1381تا اسفند 1393بهره گرفته شد. طبق معمول آزمون ایستایی adf و df-gls برای متغیرها انجام گرفت نتایج نشان داد که متغیرها در سطح ایستا نیستند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند. معادله میانگین برای هر متغیر برآورد شد و اثر arch خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مبین این بود که هر چهار متغیر دارای اثر arch غیرخطی می باشند به عبارت دیگر اخبار خوب و بد با اندازه یکسان تأثیر متفاوتی بر نوسانات قیمت دارند. بنابراین برای بیان اثر نامتقارن اخبار از مدل‏های egarch، gjr-garch، tgarch، sagarch، pgarch، ngarch، apgarch و npgarch استفاده شد. بر پایه نتایج بدست آمده برای گروه مواد غذایی گوشت (1,1)egarch، برای غلات و نان (1,1)gjr-garch، برای روغن‏ها و چربی‏ها (1,1)tgarch و برای لبنیات و تخم‏پرندگان (1,1) gjr-garchبا توجه به مبانی نظری، معنی داری ضرایب و معیارهای کنترل تشخیصی ll، aic و bic به عنوان مدل مناسب انتخاب شدند.

منابع مشابه

بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران: کاربرد مدلهای GARCH غیرخطی

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت‌های بازار منعکس می‌شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی‌ها و لبنیات و تخم‌پرندگان در ایران می‌باشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدل‏های GARCH...

متن کامل

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقهمندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خودهمبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از ب...

متن کامل

پیش بینی قیمت گروههای اصلی مواد غذایی در ایران

متن کامل

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن‌جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می‌باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1...

متن کامل

اثر قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت مواد غذایی: رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی

افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به سهم آن‌ها در هزینه‌های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش‌های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0.76- برآورد گردید، ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی

کلمات کلیدی

اخبار نوسانات قیمت مواد غذایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com